Gestion de portefeuille – perfectionnement

Être capable d'applique les concepts théoriques à la construction et à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières Présentiel - Niveau Perfectionnement
Gestion de portefeuille – perfectionnement

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • Maîtriser les fondamentaux des principaux produits financiers
  • Appliquer les concepts théoriques à la construction et à la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières

Méthodes pédagogiques

  • Réalisation de cas pratiques
  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Échanges d’expériences
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocutrice se tient à votre disposition : Joséphine Mercier, inter@af2a.com

Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com

Programme de la formation

  1. Rappel des notions financières fondamentales
    • Taux d’intérêt simples / composés
    • Notions d’actualisation, de capitalisation
    • Obligations, courbes de taux et paramètres actuariels
    • Valorisation des actions, mesures du risque actions
    • Calcul du taux de rentabilité interne
  2. Analyse de la performance des OPC
    • Calcul d’une performance flat, annualisée, glissante
    • Notion d’attribution de performance
    • Notion d’écart de suivi
    • Analyse des rapports de gestion d’OPC
  3. Mesures de risque courantes
    • Calcul de la fréquence de gain
    • Calcul de la volatilité historique
    • Calcul de la perte en cours et du Max Draw Down
    • Concept de VaR
    • Mesure de performance ajustée du risque
  4. Définition et mesure de la diversification
    • Diversification par classe d’actifs, par style de gestion, géographique
    • Calcul de la volatilité d’un portefeuille à 2 actifs puis 3 actifs
    • Calcul de la VaR d’un portefeuille à 2 actifs / 3 actifs
    • Mesure du gain de diversification
  5. Méthodologie de construction d’un portefeuille
    • Définition de l’objectif de gestion / horizon / méthode / benchmark
    • Attitude des investisseurs face au risque
    • Allocation stratégique / tactique
    • Modèle Safety First
    • Introduction au Smart Béta
  6. Principes généraux de gestion
    • Comportement historique de portefeuilles types
    • Impact des arbitrages
    • Gestion indicielle / gestion active
    • Analyse et contrôle de la discordance vis-à-vis de l’allocation cible
  7. Méthodologies de protection d’un portefeuille
    • Gestion de type buy and hold / rebalancement de portefeuille
    • Définition de limites à la hausse / à la baisse
    • Gestion dynamique de la VaR
    • Gestion de type coussin